Сравнение MPAY.TO с HXS.TO
MPAY.TO (Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - MPAY.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MPAY.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past year, MPAY.TO returned 6.42% vs 29.78% for HXS.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MPAY.TO charges 0.56%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.
Доходность
Сравнение доходности MPAY.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAY.TO показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%.
MPAY.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXS.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам MPAY.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MPAY.TO Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF | 2.54% | 0.18% | 7.40% | 3.78% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 12.45% | 11.93% | 34.98% | 7.70% |
Correlation
The correlation between MPAY.TO and HXS.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAY.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
MPAY.TO
HXS.TO
Сравнение MPAY.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF (MPAY.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAY.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.42 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 12.97 | -9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAY.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.53 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MPAY.TO и HXS.TO
Максимальная просадка MPAY.TO за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAY.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAY.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -27.42% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -8.74% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -3.54% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.30% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAY.TO и HXS.TO
Текущая волатильность для Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF (MPAY.TO) составляет 1.78%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что MPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAY.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 3.21% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 8.84% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 11.84% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 15.13% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 16.52% | -9.49% |
Сравнение комиссий MPAY.TO и HXS.TO
MPAY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAY.TO и HXS.TO
Дивидендная доходность MPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPAY.TO Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF | 8.72% | 9.21% | 9.12% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
MPAY.TO and HXS.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.56% for MPAY.TO.
MPAY.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HXS.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.56% for MPAY.TO and 0.10% for HXS.TO.
Подберите оптимальное распределение для MPAY.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор