Сравнение MPAY.TO с CBIL.TO
MPAY.TO (Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MPAY.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Global X, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, MPAY.TO returned 6.42% vs 2.35% for CBIL.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MPAY.TO charges 0.56%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности MPAY.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAY.TO показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
MPAY.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPAY.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MPAY.TO Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF | 2.54% | 0.18% | 7.40% | 3.78% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between MPAY.TO and CBIL.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAY.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
MPAY.TO
CBIL.TO
Сравнение MPAY.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF (MPAY.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAY.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 5.40 | -4.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 58.99 | -57.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 342.51 | -339.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAY.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 9.50 | -8.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 11.65 | -10.90 |
Просадки
Сравнение просадок MPAY.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка MPAY.TO за все время составила -7.95%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAY.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAY.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -0.06% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -0.04% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.00% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.01% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAY.TO и CBIL.TO
Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF (MPAY.TO) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MPAY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAY.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.07% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 0.19% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 0.25% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 0.31% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 0.31% | +6.72% |
Сравнение комиссий MPAY.TO и CBIL.TO
MPAY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAY.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность MPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% |
MPAY.TO Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF | 8.72% | 9.21% | 9.12% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
MPAY.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.56% for MPAY.TO.
MPAY.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.56% for MPAY.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для MPAY.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор