Сравнение MPAY.TO с QQCL.TO
MPAY.TO (Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MPAY.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Global X, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, MPAY.TO returned 6.42% vs 43.70% for QQCL.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MPAY.TO charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности MPAY.TO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAY.TO показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.
MPAY.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPAY.TO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MPAY.TO Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF | 2.54% | 0.18% | 7.40% | 2.83% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 41.38% | 5.48% |
Correlation
The correlation between MPAY.TO and QQCL.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAY.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
MPAY.TO
QQCL.TO
Сравнение MPAY.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF (MPAY.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAY.TO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.11 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 15.38 | -12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAY.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.79 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.51 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок MPAY.TO и QQCL.TO
Максимальная просадка MPAY.TO за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAY.TO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAY.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -25.63% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -10.68% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.47% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -3.32% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.85% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAY.TO и QQCL.TO
Текущая волатильность для Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF (MPAY.TO) составляет 1.78%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что MPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAY.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 4.34% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 12.59% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 15.75% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 20.37% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 20.37% | -13.34% |
Сравнение комиссий MPAY.TO и QQCL.TO
MPAY.TO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAY.TO и QQCL.TO
Дивидендная доходность MPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MPAY.TO Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF | 8.72% | 9.21% | 9.12% | 2.21% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
MPAY.TO and QQCL.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPAY.TO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPAY.TO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
MPAY.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while QQCL.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.56% for MPAY.TO and 0.85% for QQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для MPAY.TO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор