Сравнение MPAY.TO с CHPS.TO
MPAY.TO (Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - MPAY.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Global X, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. MPAY.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. Over the past year, MPAY.TO returned 6.42% vs 128.24% for CHPS.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MPAY.TO charges 0.56%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности MPAY.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAY.TO показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
MPAY.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPAY.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MPAY.TO Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF | 2.54% | 0.18% | 7.40% | 3.78% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | 20.38% | 22.20% |
Correlation
The correlation between MPAY.TO and CHPS.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between MPAY.TO and CHPS.TO shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAY.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
MPAY.TO
CHPS.TO
Сравнение MPAY.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF (MPAY.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAY.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 9.66 | -8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 29.14 | -26.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAY.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 4.09 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.89 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MPAY.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка MPAY.TO за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAY.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAY.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -48.16% | +40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -13.35% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.89% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -13.89% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.42% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAY.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF (MPAY.TO) составляет 1.78%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что MPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAY.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 11.72% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 24.91% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 31.52% | -25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 33.79% | -26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 33.79% | -26.76% |
Сравнение комиссий MPAY.TO и CHPS.TO
MPAY.TO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAY.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность MPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
MPAY.TO Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF | 8.72% | 9.21% | 9.12% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPAY.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPAY.TO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPAY.TO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
MPAY.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CHPS.TO is Semiconductors. Their fees differ too: 0.56% for MPAY.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для MPAY.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор