PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPAIX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPAIX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и One Rock Fund (ONERX).

MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MPAIX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPAIX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-12.88%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%93.93%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, MPAIX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

MPAIX

1 день
3.62%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-19.04%
1 год
9.54%
3 года*
20.08%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
11.12%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

One Rock Fund

Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с BTALMPAIX с CPODXMPAIX с PRWCXMPAIX с TVRIXMPAIX с BBLIXMPAIX с BPTRXMPAIX с FSPGX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий MPAIX и ONERX

MPAIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

Доходность на риск

MPAIX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPAIX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPAIXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.96

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.42

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

4.49

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

15.11

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPAIX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPAIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAIX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPAIXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.96

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.04

+0.37

Корреляция

Корреляция между MPAIX и ONERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAIX и ONERX

Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPAIX и ONERX

Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPAIXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-96.43%

+32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-17.63%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.09%

-96.43%

+32.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-92.58%

+70.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-30.62%

+17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

5.24%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MPAIX и ONERX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) составляет 7.98%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPAIXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

18.51%

-10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

31.07%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

41.95%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

821.63%

-786.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.35%

747.39%

-718.04%