Сравнение MPAA с SAH
MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) and SAH (Sonic Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MPAA in Auto Parts, SAH in Auto & Truck Dealerships. Over the past 10 years, MPAA returned -9.63%/yr vs 19.21%/yr for SAH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPAA и SAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAA показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у SAH с доходностью 35.49%. За последние 10 лет акции MPAA уступали акциям SAH по среднегодовой доходности: -9.63% против 19.21% соответственно.
MPAA
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- -11.34%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- -15.27%
- 10 лет*
- -9.63%
SAH
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 35.49%
- 6 месяцев
- 31.25%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 19.21%
Сравнение доходности по годам MPAA и SAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | -14.51% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 35.49% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
Correlation
The correlation between MPAA and SAH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between MPAA and SAH shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPAA:
$212.54M
SAH:
$2.83B
MPAA:
$0.10
SAH:
$3.17
MPAA:
107.29
SAH:
26.31
MPAA:
2.76
SAH:
3.64
MPAA:
0.27
SAH:
0.19
MPAA:
0.82
SAH:
2.89
MPAA:
$770.64M
SAH:
$15.19B
MPAA:
$148.02M
SAH:
$2.25B
MPAA:
$60.93M
SAH:
$517.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAA vs. SAH — Ранг доходности на риск
MPAA
SAH
Сравнение MPAA c SAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) и Sonic Automotive, Inc. (SAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAA | SAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.59 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.94 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAA | SAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.50 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.34 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.41 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.20 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MPAA и SAH
Максимальная просадка MPAA за все время составила -97.82%, примерно равная максимальной просадке SAH в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAA и SAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAA | SAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -97.17% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.31% | -33.64% | -12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -33.64% | -19.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.71% | -37.97% | -44.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.63% | -70.80% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.79% | -4.56% | -69.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -34.10% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.20% | 21.20% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAA и SAH
Текущая волатильность для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) составляет 9.86%, в то время как у Sonic Automotive, Inc. (SAH) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что MPAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAA | SAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 11.80% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 25.54% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.52% | 39.52% | +22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.98% | 41.92% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 47.53% | +6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAA и SAH
MPAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 1.79% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPAA и SAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorcar Parts of America, Inc. и Sonic Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPAA и SAH
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.88M при выручке в 167.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 560.10M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.33M при выручке в 167.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.10M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.78M при выручке в 167.70M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
MPAA and SAH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAH has higher volatility (11.80%) compared to MPAA (9.86%). In terms of maximum drawdown, MPAA dropped -97.82% vs SAH's -97.17%.
SAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAA и SAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор