PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOWIX с CSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOWIX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		2.90%40.23%15.96%24.97%-4.10%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOWIX показывает доходность 2.90%, а CSGIX немного ниже – 2.83%.

MOWIX

1 день
-0.70%
1 месяц
-10.71%
С начала года
2.90%
6 месяцев
7.76%
1 год
39.09%
3 года*
26.86%
5 лет*
37.86%
10 лет*
—

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с MOMOWIX с AVDVMOWIX с QLENXMOWIX с BISAXMOWIX с AVALXMOWIX с SWPPX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с DFVQXCSGIX с OAKEX

Сравнение комиссий MOWIX и CSGIX

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund

Доходность на риск

MOWIX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.24

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.65

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.54

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.06

4.20

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.24

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.25

+0.52

Корреляция

Корреляция между MOWIX и CSGIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и CSGIX

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности CSGIX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		10.13%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и CSGIX

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOWIXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-26.50%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-13.68%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-13.68%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-10.62%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.01%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и CSGIX

Текущая волатильность для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) составляет 6.23%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOWIXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

8.69%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

13.97%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.46%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.85%

17.05%

+33.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

17.05%

+30.13%