PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOVE с ^NYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MOVE с ^NYA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Movano Inc. (MOVE) и NYSE Composite (^NYA).

Доходность

Сравнение доходности MOVE и ^NYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Movano Inc. (MOVE) и NYSE Composite (^NYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOVE и ^NYA

2026 (YTD)20252024202320222021
MOVE
Movano Inc.		42.00%-84.61%-53.93%-39.89%-65.79%-42.42%
^NYA
NYSE Composite		0.80%15.22%13.32%10.99%-11.53%11.84%

Доходность по периодам

С начала года, MOVE показывает доходность 42.00%, что значительно выше, чем у ^NYA с доходностью 0.80%.

MOVE

1 день
-14.62%
1 месяц
-8.88%
С начала года
42.00%
6 месяцев
95.27%
1 год
-15.71%
3 года*
-60.01%
5 лет*
-57.27%
10 лет*
—

^NYA

1 день
0.41%
1 месяц
-5.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.50%
1 год
14.34%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Movano Inc.

NYSE Composite

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с ^IXIC^NYA с WTKWY^NYA с ^DJI^NYA с MCD^NYA с BRK-A

Доходность на риск

MOVE vs. ^NYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOVE
Ранг доходности на риск MOVE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOVE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOVE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOVE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOVE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOVE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOVE c ^NYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Movano Inc. (MOVE) и NYSE Composite (^NYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOVE^NYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.91

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.34

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.20

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

5.36

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOVE vs. ^NYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOVE на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^NYA равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOVE и ^NYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOVE^NYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.91

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.48

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.41

-0.84

Корреляция

Корреляция между MOVE и ^NYA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MOVE и ^NYA

Максимальная просадка MOVE за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки ^NYA в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOVE и ^NYA.

Загрузка...

Показатели просадок

MOVE^NYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-59.01%

-40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.87%

-12.00%

-54.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.52%

-22.37%

-77.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.82%

-5.71%

-93.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.15%

-9.90%

-67.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.58%

2.68%

+42.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MOVE и ^NYA

Movano Inc. (MOVE) имеет более высокую волатильность в 39.69% по сравнению с NYSE Composite (^NYA) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MOVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOVE^NYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.69%

4.78%

+34.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

150.39%

8.68%

+141.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

254.81%

15.77%

+239.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.92%

14.83%

+122.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.85%

16.89%

+119.96%