PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с FDRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с FDRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) are both Transportation Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOTO returned 21.21%/yr vs 7.13%/yr for FDRV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for FDRV.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и FDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOTO показывает доходность 31.51%, а FDRV немного ниже – 30.92%.

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и FDRV

2026 (YTD)20252024202320222021
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%6.48%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%

Correlation

The correlation between MOTO and FDRV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between MOTO and FDRV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTO и FDRV

Секторы
MOTO
FDRV

Технологии

45.6%
40.7%

Потребительский циклический сектор

23.5%
42.8%

Промышленность

12.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MOTO
45.6%
FDRV
40.7%

Потребительский циклический сектор

MOTO
23.5%
FDRV
42.8%

Промышленность

MOTO
12.8%
FDRV
12.3%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.4%
FDRV

-

Сырьевые материалы

MOTO
3.8%
FDRV
4.3%

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.3%
FDRV

-

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
FDRV

-

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
FDRV

-

Энергетика

MOTO

-

FDRV

-

Здравоохранение

MOTO

-

FDRV

-

Недвижимость

MOTO

-

FDRV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с VISFDRV с GRIDFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS

Доходность на риск

MOTO vs. FDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c FDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTOFDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.15

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.83

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.44

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

10.66

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. FDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и FDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTOFDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.15

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.11

+0.82

Просадки

Сравнение просадок MOTO и FDRV

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки FDRV в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и FDRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTOFDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-63.89%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-15.62%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-48.45%

+22.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.57%

+27.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-42.35%

+32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

5.03%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и FDRV

Текущая волатильность для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) составляет 7.63%, в то время как у Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что MOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTOFDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

9.01%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

18.49%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

25.09%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

32.03%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

32.03%

-5.73%

Сравнение комиссий MOTO и FDRV

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDRV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и FDRV

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FDRV в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and FDRV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (9.01%) compared to MOTO (7.63%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs FDRV's -63.89%.

On 3-year performance, MOTO leads with 21.21% vs 7.13% for FDRV. On fees, FDRV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MOTO has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOTO has performed better with a 21.21% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.

FDRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.80% for MOTO.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.39% for FDRV.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и FDRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор