PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с FIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с FIDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MOTI tracks the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index while FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTI returned 1.95%/yr vs 10.55%/yr for FIDI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и FIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 9.51%.

MOTI

1 день
0.86%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.43%
1 год
3.38%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.17%

FIDI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
25.59%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и FIDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.11%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-18.12%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		9.51%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-20.16%

Correlation

The correlation between MOTI and FIDI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.80

The correlation between MOTI and FIDI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO

Доходность на риск

MOTI vs. FIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c FIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIFIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.22

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.99

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

3.70

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

13.21

-12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. FIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FIDI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIFIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.22

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MOTI и FIDI

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и FIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIFIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-46.34%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-6.96%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-12.09%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-26.05%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-1.71%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-9.79%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

1.94%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и FIDI

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIFIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.99%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.00%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

11.58%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

14.84%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.73%

-0.65%

Сравнение комиссий MOTI и FIDI

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и FIDI

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FIDI в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.10%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.43%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and FIDI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTI has higher volatility (4.21%) compared to FIDI (2.99%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs FIDI's -46.34%.

On 5-year performance, FIDI leads with 10.55% vs 1.95% for MOTI. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.55% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

FIDI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.43% for MOTI.

MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.39% for FIDI.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и FIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор