PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с DAPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTI returned 1.95%/yr vs -0.41%/yr for DAPP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 31.34%.

MOTI

1 день
0.86%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.43%
1 год
3.38%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.17%

DAPP

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
31.34%
6 месяцев
10.15%
1 год
50.76%
3 года*
59.16%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.11%25.01%1.94%10.18%-6.93%-7.04%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		31.34%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%

Correlation

The correlation between MOTI and DAPP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.47

Сравнение распределения секторов MOTI и DAPP

Секторы
MOTI
DAPP

Потребительский защитный сектор

23.4%

-

Промышленность

22.2%

-

Здравоохранение

15.1%

-

Технологии

10.5%
28.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Финансовые услуги

3.2%
68.5%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOTI
23.4%
DAPP

-

Промышленность

MOTI
22.2%
DAPP

-

Здравоохранение

MOTI
15.1%
DAPP

-

Технологии

MOTI
10.5%
DAPP
28.8%

Потребительский циклический сектор

MOTI
10.3%
DAPP
2.7%

Коммуникационные услуги

MOTI
9.3%
DAPP

-

Сырьевые материалы

MOTI
5.8%
DAPP

-

Финансовые услуги

MOTI
3.2%
DAPP
68.5%

Энергетика

MOTI

-

DAPP

-

Недвижимость

MOTI

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

MOTI

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

MOTI vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.83

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.45

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.06

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

2.07

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.08

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MOTI и DAPP

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-91.90%

+55.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-48.21%

+32.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-58.88%

+42.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-91.90%

+60.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-27.99%

+16.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-57.40%

+48.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

24.58%

-18.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и DAPP

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 4.21%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

15.08%

-10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

46.27%

-35.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

61.53%

-47.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

72.90%

-55.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

72.62%

-54.54%

Сравнение комиссий MOTI и DAPP

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и DAPP

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.43%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and DAPP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.08%) compared to MOTI (4.21%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs DAPP's -91.90%.

On 5-year performance, MOTI leads with 1.95% vs -0.41% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTI has performed better with a 1.95% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for DAPP.

MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DAPP is Technology Equities. MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.50% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор