Сравнение MOSAX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
MOSAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 апр. 2001 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MOSAX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOSAX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSAX MassMutual Overseas Fund | -7.37% | 25.48% | 0.12% | 18.26% | -15.35% | 12.61% | 8.51% | 28.26% | -16.78% | 26.44% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 5.80% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MOSAX показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции MOSAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.60% соответственно.
MOSAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.44%
GTMIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOSAX и GTMIX
MOSAX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
MOSAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
MOSAX
GTMIX
Сравнение MOSAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOSAX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.38 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 3.06 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.47 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.92 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 14.29 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOSAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.38 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MOSAX и GTMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOSAX и GTMIX
Дивидендная доходность MOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что меньше доходности GTMIX в 21.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSAX MassMutual Overseas Fund | 19.66% | 18.21% | 6.02% | 2.24% | 9.26% | 9.64% | 1.78% | 5.10% | 12.16% | 1.42% | 1.71% | 3.12% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 21.21% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MOSAX и GTMIX
Максимальная просадка MOSAX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOSAX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOSAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -58.31% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.24% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | -28.81% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -40.32% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -6.82% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -12.75% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.46% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOSAX и GTMIX
MassMutual Overseas Fund (MOSAX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MOSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOSAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.33% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.28% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 15.41% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.87% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 16.05% | +2.13% |