Сравнение MOS с PHSP.L
MOS (The Mosaic Company) is a stock, while PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, MOS returned 0.43%/yr vs 13.98%/yr for PHSP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOS и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MOS торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 0.43% против 13.98% соответственно.
MOS
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- 0.43%
PHSP.L
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -23.79%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 84.71%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам MOS и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -4.05% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -5.94% | 147.01% | 20.80% | -1.58% | 3.15% | -12.90% | 45.17% | 17.09% | -9.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between MOS and PHSP.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
MOS
PHSP.L
Сравнение MOS c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.92 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.25 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOS и PHSP.L
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки PHSP.L в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -77.00% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.74% | -43.79% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -43.79% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | -43.79% | -27.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -43.79% | -37.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -40.99% | -39.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.23% | -52.73% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 19.87% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и PHSP.L
The Mosaic Company (MOS) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеют волатильность 15.67% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 15.36% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 53.31% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 56.19% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 38.04% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 32.28% | +12.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и PHSP.L
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 3.88% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOS and PHSP.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOS и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор