PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MORT с KW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MORT и KW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у KW с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции MORT превзошли акции KW по среднегодовой доходности: 2.27% против -1.54% соответственно.


MORT

1 день
-1.29%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.79%
3 года*
8.07%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
2.27%

KW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.01%
С начала года
14.91%
6 месяцев
15.26%
1 год
82.90%
3 года*
-6.55%
5 лет*
-6.12%
10 лет*
-1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORT и KW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
-2.10%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%
KW
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.
14.91%2.60%-13.83%-15.99%-30.55%39.25%-14.91%27.71%9.06%-12.15%

Correlation

The correlation between MORT and KW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г.

0.50

The correlation between MORT and KW shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

Часто сравнивают с KW:
KW с WASH

Доходность на риск

MORT vs. KW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1919
Ранг коэф-та Мартина

KW
Ранг доходности на риск KW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c KW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MORTKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.63

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.83

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

17.60

-15.48

MORT vs. KW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа KW равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и KW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MORTKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.10

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.15

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MORT и KW

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, примерно равная максимальной просадке KW в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и KW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MORTKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-70.67%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-17.27%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-60.47%

+38.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

-70.67%

+27.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

-70.67%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.25%

-43.88%

+20.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-19.05%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.73%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и KW

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MORTKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.12%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.82%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

39.76%

-23.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

35.05%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

33.62%

-4.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и KW

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности KW в 4.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KW
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.
4.37%4.96%6.01%7.75%6.10%3.77%4.92%3.81%4.29%4.03%2.73%1.99%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
13.30%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Часто задаваемые вопросы


MORT and KW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORT has higher volatility (3.67%) compared to KW (1.12%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs KW's -70.67%.

KW currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORT и KW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор