Сравнение MORT с KW
MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) is REIT fund tracking the MVIS Global Mortgage REITs Index, while KW (Kennedy-Wilson Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MORT returned 2.27%/yr vs -1.54%/yr for KW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MORT и KW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у KW с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции MORT превзошли акции KW по среднегодовой доходности: 2.27% против -1.54% соответственно.
MORT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 2.27%
KW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 82.90%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам MORT и KW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.10% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 14.91% | 2.60% | -13.83% | -15.99% | -30.55% | 39.25% | -14.91% | 27.71% | 9.06% | -12.15% |
Correlation
The correlation between MORT and KW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г. | 0.50 |
The correlation between MORT and KW shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORT vs. KW — Ранг доходности на риск
MORT
KW
Сравнение MORT c KW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORT | KW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 4.83 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 17.60 | -15.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORT | KW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.10 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.18 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MORT и KW
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, примерно равная максимальной просадке KW в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и KW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORT | KW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -70.67% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -17.27% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -60.47% | +38.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -70.67% | +27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | -70.67% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -43.88% | +20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -19.05% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.73% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и KW
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORT | KW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 1.12% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 11.82% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 39.76% | -23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 35.05% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 33.62% | -4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и KW
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности KW в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 4.37% | 4.96% | 6.01% | 7.75% | 6.10% | 3.77% | 4.92% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 2.73% | 1.99% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.30% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
MORT and KW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORT has higher volatility (3.67%) compared to KW (1.12%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs KW's -70.67%.
KW currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORT и KW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор