PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с HAUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MORT с HAUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) and HAUS (Residential REIT ETF) are both REIT funds. MORT is passively managed, while HAUS is actively managed. Over the past 3 years, MORT returned 8.07%/yr vs 8.50%/yr for HAUS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MORT charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for HAUS.

Доходность

Сравнение доходности MORT и HAUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Residential REIT ETF (HAUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у HAUS с доходностью 4.64%.

MORT

1 день
-1.29%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.79%
3 года*
8.07%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
2.27%

HAUS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.83%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.96%
1 год
5.22%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORT и HAUS

2026 (YTD)2025202420232022
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.10%12.17%0.14%14.74%-19.68%
HAUS
Residential REIT ETF		4.64%-1.14%15.93%13.14%-22.47%

Correlation

The correlation between MORT and HAUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.61

The correlation between MORT and HAUS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MORT и HAUS

Секторы
MORT
HAUS

Недвижимость

96.7%
100.0%

Финансовые услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

MORT
96.7%
HAUS
100.0%

Финансовые услуги

MORT
3.0%
HAUS

-

Сырьевые материалы

MORT

-

HAUS

-

Коммуникационные услуги

MORT

-

HAUS

-

Потребительский циклический сектор

MORT

-

HAUS

-

Потребительский защитный сектор

MORT

-

HAUS

-

Энергетика

MORT

-

HAUS

-

Здравоохранение

MORT

-

HAUS

-

Промышленность

MORT

-

HAUS

-

Технологии

MORT

-

HAUS

-

Коммунальные услуги

MORT

-

HAUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Residential REIT ETF

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE
Часто сравнивают с HAUS:
HAUS с REZHAUS с VNQHAUS с XLREHAUS с IGRHAUS с VDCHAUS с VOOHAUS с SCHD

Доходность на риск

MORT vs. HAUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c HAUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Residential REIT ETF (HAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTHAUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.37

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.62

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.64

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

1.72

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. HAUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа HAUS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и HAUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTHAUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.06

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MORT и HAUS

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки HAUS в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и HAUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORTHAUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-35.91%

-34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-8.19%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-17.25%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.25%

-7.07%

-16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-17.73%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.04%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и HAUS

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Residential REIT ETF (HAUS) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORTHAUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.48%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

10.00%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

14.05%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

19.50%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

19.50%

+9.35%

Сравнение комиссий MORT и HAUS

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HAUS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и HAUS

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности HAUS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUS
Residential REIT ETF		3.47%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.30%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Часто задаваемые вопросы

MORT and HAUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORT has higher volatility (3.67%) compared to HAUS (3.48%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs HAUS's -35.91%.

On 3-year performance, HAUS leads with 8.50% vs 8.07% for MORT. On fees, MORT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAUS has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAUS has performed better with a 8.50% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MORT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for HAUS.

MORT has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 3.47% for HAUS.

They also come from different issuers: VanEck and Armada ETF Advisors. Their fees differ too: 0.42% for MORT and 0.60% for HAUS.

MORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORT и HAUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор