PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MORT с HAUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MORT и HAUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Residential REIT ETF (HAUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MORT и HAUS


2026 (YTD)2025202420232022
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
-2.89%12.17%0.14%14.74%-19.68%
HAUS
Residential REIT ETF
-2.46%-1.14%15.93%13.14%-22.47%

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у HAUS с доходностью -2.46%.


MORT

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.92%
3 года*
8.93%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
2.99%

HAUS

1 день
0.65%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-7.03%
3 года*
7.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Residential REIT ETF

Сравнение комиссий MORT и HAUS

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HAUS в 0.60%.


Доходность на риск

MORT vs. HAUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1717
Ранг коэф-та Мартина

HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c HAUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Residential REIT ETF (HAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MORTHAUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.42

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

-0.47

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.57

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

-1.14

+1.81

MORT vs. HAUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа HAUS равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и HAUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MORTHAUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.42

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.02

+0.18

Корреляция

Корреляция между MORT и HAUS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и HAUS

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности HAUS в 5.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
13.41%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
HAUS
Residential REIT ETF
5.02%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MORT и HAUS

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки HAUS в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и HAUS.


Загрузка...

Показатели просадок


MORTHAUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-35.91%

-34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.86%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-13.38%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-18.16%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

6.39%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и HAUS

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Residential REIT ETF (HAUS) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MORTHAUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.87%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

9.61%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

16.98%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

19.67%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

19.67%

+9.13%