PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOON с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - MOON tracks the S&P Kensho Moonshots Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MOON charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности MOON и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%26.82%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%8.99%

Correlation

The correlation between MOON and VGT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.49

The correlation between MOON and VGT shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOON и VGT

Секторы
MOON
VGT

Технологии

42.4%
98.5%

Здравоохранение

23.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
0.6%

Промышленность

7.5%
0.3%

Финансовые услуги

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

1.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOON
42.4%
VGT
98.5%

Здравоохранение

MOON
23.5%
VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
VGT
0.6%

Промышленность

MOON
7.5%
VGT
0.3%

Финансовые услуги

MOON
4.2%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

MOON

-

VGT

-

Энергетика

MOON

-

VGT
0.3%

Недвижимость

MOON

-

VGT

-

Коммунальные услуги

MOON

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ROKTMOON с ARKKMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHB
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

MOON vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOONVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.19

—

MOON vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOON и VGT

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.94%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и VGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.70%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.81%

—

Сравнение комиссий MOON и VGT

MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и VGT

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

MOON and VGT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for MOON.

MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор