PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 3.52%/yr vs 12.80%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%.

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-8.27%

Correlation

The correlation between KOMP and VTI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between KOMP and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и VTI

Секторы
KOMP
VTI

Технологии

33.0%
33.5%

Промышленность

28.2%
9.8%

Здравоохранение

11.6%
9.2%

Финансовые услуги

5.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.3%

Коммунальные услуги

5.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.0%

Сырьевые материалы

2.9%
2.0%

Энергетика

2.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

KOMP
33.0%
VTI
33.5%

Промышленность

KOMP
28.2%
VTI
9.8%

Здравоохранение

KOMP
11.6%
VTI
9.2%

Финансовые услуги

KOMP
5.8%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.6%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

KOMP
5.2%
VTI
2.3%

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.7%
VTI
10.0%

Сырьевые материалы

KOMP
2.9%
VTI
2.0%

Энергетика

KOMP
2.8%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
VTI
4.7%

Недвижимость

KOMP

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

KOMP vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.38

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.24

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.24

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

14.94

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок KOMP и VTI

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-55.45%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-8.92%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-19.30%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-25.36%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.26%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-8.03%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

1.93%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и VTI

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

2.90%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

9.13%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

12.17%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

17.40%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

18.30%

+8.71%

Сравнение комиссий KOMP и VTI

KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и VTI

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and VTI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (7.40%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.80% vs 3.52% for KOMP. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.80% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for KOMP.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.01% for VTI.

KOMP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор