Сравнение KOMP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
KOMP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOMP или VTI.
Основные характеристики
| KOMP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.18% | 10.80% |
| Дох-ть за 1 год | 16.64% | 29.02% |
| Дох-ть за 3 года | -7.03% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 14.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 20.54% | 11.95% |
| Макс. просадка | -50.06% | -55.45% |
| Current Drawdown | -34.25% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между KOMP и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и VTI
С начала года, KOMP показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и VTI
KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOMP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и VTI
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.21% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.80% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и VTI
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и VTI
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.