PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOMP с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KOMP (State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - KOMP is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 2.85%/yr vs 12.21%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%.

KOMP

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
11.58%
С начала года
15.83%
1 год
26.23%
3 года*
16.62%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
Всё время*
12.81%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KOMP

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
$4.19M$4.65M$6.86M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам KOMP и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		15.83%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-8.81%

Correlation

The correlation between KOMP and VTI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between KOMP and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и VTI

Секторы
KOMP
VTI

Технологии

38.9%
36.1%

Промышленность

25.7%
10.2%

Здравоохранение

12.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.1%

Финансовые услуги

4.0%
11.8%

Коммунальные услуги

3.6%
2.2%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Энергетика

1.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.3%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

KOMP
38.9%
VTI
36.1%

Промышленность

KOMP
25.7%
VTI
10.2%

Здравоохранение

KOMP
12.9%
VTI
9.7%

Потребительский циклический сектор

KOMP
6.0%
VTI
9.4%

Коммуникационные услуги

KOMP
4.2%
VTI
9.1%

Финансовые услуги

KOMP
4.0%
VTI
11.8%

Коммунальные услуги

KOMP
3.6%
VTI
2.2%

Сырьевые материалы

KOMP
3.0%
VTI
1.9%

Энергетика

KOMP
1.3%
VTI
3.2%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.5%
VTI
4.3%

Недвижимость

KOMP

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

KOMP vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOMP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOMPVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.86

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.57

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.73

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

11.76

-7.44

KOMP vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOMP и VTI

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-55.45%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-8.92%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-19.30%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-25.36%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-0.31%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-7.98%

-13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.07%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и VTI

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.09%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

10.44%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

13.10%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

17.54%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

18.32%

+8.83%

Сравнение комиссий KOMP и VTI

KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и VTI

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.50%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and VTI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (8.38%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.21% vs 2.85% for KOMP. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.21% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for KOMP.

KOMP has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.03% for VTI.

KOMP is categorized as Technology Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор