Сравнение KOMP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
KOMP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и VTI
KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KOMP vs. VTI — Ранг доходности на риск
KOMP
VTI
Сравнение KOMP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.52 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.54 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 7.30 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.61 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и VTI
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и VTI
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -55.45% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.30% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -25.36% | -20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -5.54% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -8.08% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.60% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и VTI
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.48% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 9.75% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 19.02% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.41% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 18.29% | +8.80% |