PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOON с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с FTXL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MOON charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности MOON и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-1.17%
1 месяц
-16.26%
6 месяцев
52.58%
С начала года
75.08%
1 год
129.26%
3 года*
46.01%
5 лет*
29.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%26.82%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		75.08%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%10.66%

Correlation

The correlation between MOON and FTXL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.46

The correlation between MOON and FTXL shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOON и FTXL

Секторы
MOON
FTXL

Технологии

42.4%
99.7%

Здравоохранение

23.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Промышленность

7.5%
0.3%

Финансовые услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOON
42.4%
FTXL
99.7%

Здравоохранение

MOON
23.5%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
FTXL

-

Промышленность

MOON
7.5%
FTXL
0.3%

Финансовые услуги

MOON
4.2%
FTXL

-

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

MOON

-

FTXL

-

Энергетика

MOON

-

FTXL

-

Недвижимость

MOON

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

MOON

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHB
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

MOON vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOONFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.50

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.57

—

MOON vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOON и FTXL

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-23.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и FTXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

37.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

44.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

37.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

35.05%

—

Сравнение комиссий MOON и FTXL

MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и FTXL

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOON and FTXL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for MOON.

MOON is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.60% for FTXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор