PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOON с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с CDC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index, while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MOON charges 0.65%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности MOON и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
14.10%
6 месяцев
13.32%
1 год
20.80%
3 года*
13.02%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%26.82%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		14.10%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%5.22%

Correlation

The correlation between MOON and CDC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.28

The correlation between MOON and CDC shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOON и CDC

Секторы
MOON
CDC

Технологии

42.4%
5.0%

Здравоохранение

23.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

11.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.0%

Промышленность

7.5%
4.4%

Финансовые услуги

4.2%
24.0%

Сырьевые материалы

1.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

15.1%

Энергетика

-

8.8%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

23.9%

Технологии

MOON
42.4%
CDC
5.0%

Здравоохранение

MOON
23.5%
CDC
6.9%

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
CDC
7.0%

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
CDC
4.0%

Промышленность

MOON
7.5%
CDC
4.4%

Финансовые услуги

MOON
4.2%
CDC
24.0%

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
CDC
0.0%

Потребительский защитный сектор

MOON

-

CDC
15.1%

Энергетика

MOON

-

CDC
8.8%

Недвижимость

MOON

-

CDC
0.0%

Коммунальные услуги

MOON

-

CDC
23.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHB
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK

Доходность на риск

MOON vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOONCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.98

—

MOON vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOON и CDC

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-21.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и CDC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.98%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.21%

—

Сравнение комиссий MOON и CDC

MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и CDC

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.13%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOON and CDC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

CDC has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for MOON.

MOON is categorized as Technology Equities, while CDC is Large Cap Value Equities. MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Direxion and Crestview. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.37% for CDC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор