Сравнение MOOD с TBLEX
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and TBLEX (T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund) are both funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while TBLEX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, MOOD returned 19.71%/yr vs 13.25%/yr for TBLEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.22%/yr for TBLEX.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и TBLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у TBLEX с доходностью 7.03%.
MOOD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLEX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOOD и TBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.19% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | 7.03% | 13.88% | 10.29% | 15.00% | -1.91% |
Correlation
The correlation between MOOD and TBLEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.88 |
The correlation between MOOD and TBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. TBLEX — Ранг доходности на риск
MOOD
TBLEX
Сравнение MOOD c TBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOOD | TBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.91 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 12.98 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOOD | TBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.64 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок MOOD и TBLEX
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки TBLEX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и TBLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | TBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -21.51% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -5.80% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -8.94% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.17% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.40% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.30% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и TBLEX
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | TBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.24% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 5.76% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 7.09% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 9.79% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 9.79% | +2.32% |
Сравнение комиссий MOOD и TBLEX
MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TBLEX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и TBLEX
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TBLEX в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% |
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | 3.03% | 3.25% | 2.73% | 2.41% | 3.09% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and TBLEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.65%) compared to TBLEX (2.24%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs TBLEX's -21.51%.
TBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и TBLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор