PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с TBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOOD с TBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX).

MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MOOD и TBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOOD и TBLEX

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.93%30.39%12.53%12.56%-2.90%
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		-0.64%13.88%10.29%15.00%-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у TBLEX с доходностью -0.64%.

MOOD

1 день
0.20%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.93%
6 месяцев
13.11%
1 год
32.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBLEX

1 день
1.59%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.13%
1 год
11.91%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY
Часто сравнивают с TBLEX:
TBLEX с FIRFXTBLEX с TRBUXTBLEX с AADTXTBLEX с TRRHXTBLEX с VWENXTBLEX с VASGXTBLEX с TILVX

Сравнение комиссий MOOD и TBLEX

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TBLEX в 0.22%.

MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Доходность на риск

MOOD vs. TBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TBLEX
Ранг доходности на риск TBLEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c TBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODTBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.33

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.90

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.78

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

7.98

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. TBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа TBLEX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и TBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODTBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.33

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.49

+0.75

Корреляция

Корреляция между MOOD и TBLEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и TBLEX

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TBLEX в 3.27%

TTM20252024202320222021
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		3.27%3.25%2.73%2.41%3.09%2.07%

Просадки

Сравнение просадок MOOD и TBLEX

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки TBLEX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и TBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOODTBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-21.51%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-6.95%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-4.31%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-5.58%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.55%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и TBLEX

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOODTBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.59%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

5.49%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

9.23%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

9.85%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

9.85%

+2.32%