PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с SLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. MOOD is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.89%/yr vs 40.36%/yr for SLV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.41%.

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и SLV

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%30.39%12.53%12.56%-2.90%
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%8.63%

Correlation

The correlation between MOOD and SLV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.54

The correlation between MOOD and SLV shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOOD и SLV

Секторы
MOOD
SLV

Технологии

27.6%

-

Финансовые услуги

15.7%

-

Промышленность

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.4%
100.0%

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

MOOD
27.6%
SLV

-

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
SLV

-

Промышленность

MOOD
12.6%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
SLV

-

Здравоохранение

MOOD
8.4%
SLV

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
SLV

-

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
SLV
100.0%

Энергетика

MOOD
3.7%
SLV

-

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
SLV

-

Недвижимость

MOOD
2.5%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

MOOD vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.50

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.80

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.09

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

4.40

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.50

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.23

+1.07

Просадки

Сравнение просадок MOOD и SLV

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-76.28%

+61.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-42.45%

+32.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-42.45%

+32.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-41.69%

+39.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-44.67%

+42.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

20.15%

-17.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и SLV

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.59%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

16.89%

-13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

58.88%

-46.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

59.53%

-45.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

36.33%

-24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

31.92%

-19.82%

Сравнение комиссий MOOD и SLV

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и SLV

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and SLV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to MOOD (3.59%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs SLV's -76.28%.

On 3-year performance, SLV leads with 40.36% vs 19.89% for MOOD. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLV has performed better with a 40.36% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

MOOD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for SLV.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while SLV is Silver. They also come from different issuers: Relative Sentiment and iShares. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.50% for SLV.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор