PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOO с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с IUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOO returned -0.97%/yr vs 13.63%/yr for IUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOO charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности MOO и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 14.47%.

MOO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.87%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
7.48%
3 года*
1.51%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
7.08%

IUS

1 день
0.03%
1 месяц
0.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
13.60%
1 год
29.78%
3 года*
19.92%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOO
VanEck Agribusiness ETF		6.00%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-9.44%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		14.47%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%

Correlation

The correlation between MOO and IUS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.73

The correlation between MOO and IUS shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOO и IUS

Секторы
MOO
IUS

Потребительский защитный сектор

37.8%
6.9%

Сырьевые материалы

25.2%
3.2%

Промышленность

21.7%
9.7%

Здравоохранение

15.3%
12.6%

Коммуникационные услуги

-

13.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Энергетика

-

9.4%

Финансовые услуги

-

6.8%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

26.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

MOO
37.8%
IUS
6.9%

Сырьевые материалы

MOO
25.2%
IUS
3.2%

Промышленность

MOO
21.7%
IUS
9.7%

Здравоохранение

MOO
15.3%
IUS
12.6%

Коммуникационные услуги

MOO

-

IUS
13.0%

Потребительский циклический сектор

MOO

-

IUS
10.4%

Энергетика

MOO

-

IUS
9.4%

Финансовые услуги

MOO

-

IUS
6.8%

Недвижимость

MOO

-

IUS
0.4%

Технологии

MOO

-

IUS
26.7%

Коммунальные услуги

MOO

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

MOO vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOOIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.81

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.84

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.51

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

4.87

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

20.20

-18.35

MOO vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOO и IUS

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-34.67%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-6.15%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-15.61%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-18.72%

-20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.57%

-1.73%

-18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-3.85%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.48%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и IUS

Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 3.48%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.77%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.03%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

10.69%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.03%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.02%

+0.12%

Сравнение комиссий MOO и IUS

MOO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и IUS

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.30%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.33%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MOO and IUS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (3.77%) compared to MOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.63% vs -0.97% for MOO. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.63% return vs -0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.30% for IUS.

MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор