PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с UTMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с UTMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и UTMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и UTMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		-1.82%15.25%13.81%14.40%-20.44%21.52%13.42%22.64%-9.01%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у UTMAX с доходностью -1.82%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

UTMAX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.38%
1 год
17.55%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.04%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

USAA Target Managed Allocation Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с UTMAX:
UTMAX с ABRZXUTMAX с SFHYXUTMAX с URNQXUTMAX с COTZXUTMAX с TTIFXUTMAX с GOIIXUTMAX с GIPIX

Сравнение комиссий MOJOX и UTMAX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии UTMAX в 0.69%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. UTMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UTMAX
Ранг доходности на риск UTMAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTMAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTMAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTMAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c UTMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXUTMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.20

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.64

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.68

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

7.22

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. UTMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа UTMAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и UTMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXUTMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.20

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.23

Корреляция

Корреляция между MOJOX и UTMAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и UTMAX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности UTMAX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		7.00%6.87%1.59%1.41%4.47%27.44%5.94%4.84%11.05%1.13%1.36%1.23%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и UTMAX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки UTMAX в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и UTMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXUTMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-40.49%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.38%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-40.49%

+15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.77%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-11.08%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.42%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и UTMAX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXUTMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

6.14%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

10.37%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

14.96%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

22.37%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

19.26%

-3.28%