PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с QSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Quantified STF Fund (QSTFX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и QSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%65.69%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с QFITXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYXQSTFX с GPIFX

Сравнение комиссий MOJOX и QSTFX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
QSTFX
Quantified STF Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXQSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.65

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.99

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

0.88

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

2.61

+14.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа QSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.65

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.18

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между MOJOX и QSTFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и QSTFX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности QSTFX в 12.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и QSTFX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и QSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-49.03%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-17.87%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-49.03%

+23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-19.73%

+14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-15.63%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.99%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и QSTFX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Quantified STF Fund (QSTFX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

6.32%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

19.30%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

24.06%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

27.23%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

27.70%

-11.72%