PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с PMYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с PMYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и PMYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и PMYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-1.45%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%17.06%-10.58%23.37%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью -1.45%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

PMYRX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с SPMOPMYRX с AMZAPMYRX с PAUIXPMYRX с SIOAXPMYRX с ABRZXPMYRX с QEVOXPMYRX с COTZX

Сравнение комиссий MOJOX и PMYRX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии PMYRX в 0.90%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXPMYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.37

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.84

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.52

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

7.26

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. PMYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PMYRX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и PMYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXPMYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.37

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между MOJOX и PMYRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и PMYRX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности PMYRX в 9.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.42%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и PMYRX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и PMYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXPMYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-30.68%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.28%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-24.97%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.65%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.02%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.58%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и PMYRX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXPMYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

3.45%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

6.33%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

13.09%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

13.68%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

13.15%

+2.83%