Сравнение MOJOX с HSAFX
MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) and HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, MOJOX returned 14.85%/yr vs 1.83%/yr for HSAFX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MOJOX charges 2.00%/yr vs 1.25%/yr for HSAFX.
Доходность
Сравнение доходности MOJOX и HSAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOJOX показывает доходность 38.08%, что значительно выше, чем у HSAFX с доходностью -1.40%.
MOJOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 38.08%
- 6 месяцев
- 38.63%
- 1 год
- 57.57%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- —
HSAFX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOJOX и HSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 38.08% | 22.91% | 22.29% | 19.10% | -22.78% | 28.86% | -1.95% | -0.97% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -1.40% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
Correlation
The correlation between MOJOX and HSAFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between MOJOX and HSAFX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOJOX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск
MOJOX
HSAFX
Сравнение MOJOX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOJOX | HSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | -0.09 | +7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.70 | -0.25 | +27.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOJOX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | -0.09 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.38 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MOJOX и HSAFX
Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и HSAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOJOX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -5.54% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -5.34% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -5.34% | -17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -5.54% | -19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.66% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -1.57% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.91% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOJOX и HSAFX
Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOJOX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 1.79% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 3.72% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 5.61% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 4.86% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 5.12% | +10.97% |
Сравнение комиссий MOJOX и HSAFX
MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии HSAFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOJOX и HSAFX
Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.43%, что больше доходности HSAFX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.79% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 19.43% | 26.83% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.49% | 5.78% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
MOJOX and HSAFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOJOX has higher volatility (6.32%) compared to HSAFX (1.79%). In terms of maximum drawdown, MOJOX dropped -28.85% vs HSAFX's -5.54%.
MOJOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOJOX и HSAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор