Сравнение MOJOX с HSAFX
MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) and HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, MOJOX returned 15.35%/yr vs 2.34%/yr for HSAFX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MOJOX charges 2.00%/yr vs 1.25%/yr for HSAFX.
Доходность
Сравнение доходности MOJOX и HSAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOJOX показывает доходность 39.31%, что значительно выше, чем у HSAFX с доходностью -0.65%.
MOJOX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 29.87%
- С начала года
- 39.31%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 30.89%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
HSAFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOJOX и HSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 39.31% | 22.91% | 22.29% | 19.10% | -22.78% | 28.86% | -1.95% | -1.15% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -0.65% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
Correlation
The correlation between MOJOX and HSAFX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between MOJOX and HSAFX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOJOX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск
MOJOX
HSAFX
Сравнение MOJOX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOJOX | HSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.04 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.84 | 0.26 | +6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.03 | 0.63 | +24.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOJOX и HSAFX
Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и HSAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOJOX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -5.54% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -5.34% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -5.34% | -17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -5.34% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -2.92% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -1.59% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.19% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOJOX и HSAFX
Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOJOX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 2.45% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 4.31% | +13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 5.95% | +15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 4.95% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 5.17% | +11.14% |
Сравнение комиссий MOJOX и HSAFX
MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии HSAFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOJOX и HSAFX
Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.26%, что больше доходности HSAFX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 2.02% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 19.26% | 26.83% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.49% | 5.78% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
MOJOX and HSAFX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOJOX has higher volatility (7.95%) compared to HSAFX (2.45%). In terms of maximum drawdown, MOJOX dropped -28.85% vs HSAFX's -5.54%.
MOJOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOJOX и HSAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор