PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с HFSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		17.35%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.71%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.71%.

MOJOX

1 день
1.81%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.35%
6 месяцев
22.29%
1 год
46.91%
3 года*
25.89%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.38%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.89%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с PAUIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий MOJOX и HFSAX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

MOJOX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.39

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.21

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.86

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.14

9.75

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.30

-0.65

Корреляция

Корреляция между MOJOX и HFSAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и HFSAX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности HFSAX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		22.86%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.82%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и HFSAX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-12.81%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-3.68%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-12.81%

-12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.48%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-2.39%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.08%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и HFSAX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

0.53%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

3.69%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

4.41%

+18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

6.30%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

6.25%

+9.73%