PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с FLMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с FLMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и FLMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и FLMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%19.43%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -1.70%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Meeder Muirfield Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDFXFLMFX с FLCGXFLMFX с FLRUXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLBDXFLMFX с COTZX

Сравнение комиссий MOJOX и FLMFX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии FLMFX в 1.20%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
FLMFX
Meeder Muirfield Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXFLMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.16

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.67

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.84

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

7.31

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. FLMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FLMFX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и FLMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXFLMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.16

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Корреляция

Корреляция между MOJOX и FLMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и FLMFX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности FLMFX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и FLMFX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и FLMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXFLMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-42.42%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-9.78%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-18.19%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-7.09%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.30%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.46%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и FLMFX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Meeder Muirfield Fund (FLMFX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXFLMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

5.43%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

9.63%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

15.19%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

14.55%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

14.03%

+1.95%