PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с ETFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с ETFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и ETFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и ETFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		17.35%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		-1.10%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%14.39%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у ETFRX с доходностью -1.10%.

MOJOX

1 день
1.81%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.35%
6 месяцев
22.29%
1 год
46.91%
3 года*
25.89%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

ETFRX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.29%
1 год
8.42%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.11%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

North Square Tactical Defensive Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с SPYETFRX с EWWETFRX с ETFOXETFRX с MNY.TOETFRX с STTIXETFRX с PAUIX

Сравнение комиссий MOJOX и ETFRX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии ETFRX в 1.86%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. ETFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c ETFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXETFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.83

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.16

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.46

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.14

3.36

+14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. ETFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ETFRX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и ETFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXETFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.83

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.28

Корреляция

Корреляция между MOJOX и ETFRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и ETFRX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности ETFRX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		22.86%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.49%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и ETFRX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки ETFRX в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и ETFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXETFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-37.11%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.02%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-12.17%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-4.09%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.72%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.66%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и ETFRX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXETFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

3.45%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

8.03%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

10.53%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

9.39%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

10.41%

+5.57%