PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOJOX с CRDBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, MOJOX returned 14.68%/yr vs 15.61%/yr for CRDBX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOJOX charges 2.00%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 37.08%, что значительно выше, чем у CRDBX с доходностью 17.44%.

MOJOX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.48%
С начала года
37.08%
6 месяцев
37.30%
1 год
56.32%
3 года*
32.75%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—

CRDBX

1 день
0.06%
1 месяц
4.33%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.44%
1 год
41.17%
3 года*
19.62%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOJOX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		37.08%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%28.19%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		17.44%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%

Correlation

The correlation between MOJOX and CRDBX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.54

The correlation between MOJOX and CRDBX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Potomac Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с FLOTXMOJOX с GUGMOJOX с SMIDXMOJOX с PAUIXMOJOX с ABRZXMOJOX с TFAQXMOJOX с GTAIX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Доходность на риск

MOJOX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXCRDBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.92

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
4.12

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.67

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.96

5.80

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.23

19.06

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.08

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и CRDBX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, примерно равная максимальной просадке CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и CRDBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOJOXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-28.12%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-7.13%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-17.77%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-28.12%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.13%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-6.57%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.17%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и CRDBX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOJOXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.17%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

10.84%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

14.18%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

19.72%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

20.35%

-4.27%

Сравнение комиссий MOJOX и CRDBX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и CRDBX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.57%, что больше доходности CRDBX в 13.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		19.57%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%

Часто задаваемые вопросы

MOJOX and CRDBX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOJOX has higher volatility (6.24%) compared to CRDBX (4.17%). In terms of maximum drawdown, MOJOX dropped -28.85% vs CRDBX's -28.12%.

MOJOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOJOX и CRDBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор