PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%28.19%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий MOJOX и CRDBX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.76

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.26

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.61

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

5.17

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

16.62

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.76

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.01

+0.62

Корреляция

Корреляция между MOJOX и CRDBX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и CRDBX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности CRDBX в 15.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и CRDBX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-97.00%

+68.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-7.13%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-97.00%

+71.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-95.71%

+90.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-25.67%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.22%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и CRDBX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

5.18%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

10.66%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

21.01%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

1,635.86%

-1,618.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

1,525.82%

-1,509.84%