PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с UNOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

MODL и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MODL и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.01%18.99%24.73%23.74%7.13%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.71%9.92%9.42%14.18%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.71%.

MODL

1 день
0.06%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.54%
1 год
16.00%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.04%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-0.32%
1 год
9.47%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с ^GSPCMODL с VOOMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий MODL и UNOV

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Доходность на риск

MODL vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.12

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.70

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

7.92

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.78

+0.57

Корреляция

Корреляция между MODL и UNOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и UNOV

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MODL и UNOV

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

MODLUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-13.84%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-4.52%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-2.89%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.69%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.24%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и UNOV

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MODLUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.68%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

4.56%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

8.50%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

6.77%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

7.76%

+6.96%