Сравнение MODL с UCRD
MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory, while UCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Victory. Both are actively managed. Over the past 3 years, MODL returned 20.38%/yr vs 5.69%/yr for UCRD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MODL charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for UCRD.
Доходность
Сравнение доходности MODL и UCRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MODL показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у UCRD с доходностью 0.63%.
MODL
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCRD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MODL и UCRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 8.01% | 18.99% | 24.73% | 23.74% | 7.13% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 0.63% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | 4.60% |
Correlation
The correlation between MODL and UCRD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between MODL and UCRD shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MODL vs. UCRD — Ранг доходности на риск
MODL
UCRD
Сравнение MODL c UCRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MODL | UCRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.96 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 6.10 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MODL | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.33 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.04 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок MODL и UCRD
Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки UCRD в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и UCRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MODL | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -22.37% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -2.90% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -6.54% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -8.41% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.93% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MODL и UCRD
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MODL | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 1.43% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 3.22% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 4.33% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 7.55% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 7.55% | +7.03% |
Сравнение комиссий MODL и UCRD
MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии UCRD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MODL и UCRD
Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности UCRD в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.67% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% | 0.00% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.18% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MODL and UCRD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MODL has higher volatility (2.73%) compared to UCRD (1.43%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs UCRD's -22.37%.
On 3-year performance, MODL leads with 20.38% vs 5.69% for UCRD. On fees, UCRD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UCRD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MODL has performed better with a 20.38% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCRD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for MODL.
UCRD has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.67% for MODL.
MODL is categorized as Large Cap Blend Equities, while UCRD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.40% for UCRD.
MODL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MODL и UCRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор