PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

MODL и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MODL и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.07%18.99%24.73%23.74%7.13%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%8.71%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

MODL

1 день
0.78%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-2.59%
1 год
16.73%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий MODL и THLV

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Доходность на риск

MODL vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.81

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.53

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.00

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

10.82

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.81

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.85

+0.50

Корреляция

Корреляция между MODL и THLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и THLV

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок MODL и THLV

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

MODLTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-13.15%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-6.66%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-4.46%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.75%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.85%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и THLV

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MODLTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.33%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

7.61%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

11.29%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

11.80%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

11.80%

+2.92%