PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с DDWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с DDWM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while DDWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.47%/yr vs 10.95%/yr for DDWM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for DDWM.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и DDWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у DDWM с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции DDWM по среднегодовой доходности: 13.47% против 10.95% соответственно.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.19%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

DDWM

1 день
0.43%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.71%
3 года*
17.66%
5 лет*
12.32%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и DDWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		7.47%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%

Correlation

The correlation between MOAT and DDWM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2016 г.

0.70

The correlation between MOAT and DDWM shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOAT и DDWM

Секторы
MOAT
DDWM

Технологии

33.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

17.0%
7.4%

Здравоохранение

15.9%
8.6%

Промышленность

13.8%
21.1%

Финансовые услуги

9.0%
20.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.4%

Недвижимость

0.8%
3.0%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

MOAT
33.8%
DDWM
9.0%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.0%
DDWM
7.4%

Здравоохранение

MOAT
15.9%
DDWM
8.6%

Промышленность

MOAT
13.8%
DDWM
21.1%

Финансовые услуги

MOAT
9.0%
DDWM
20.7%

Потребительский циклический сектор

MOAT
7.3%
DDWM
10.6%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
DDWM
5.4%

Недвижимость

MOAT
0.8%
DDWM
3.0%

Сырьевые материалы

MOAT

-

DDWM
5.5%

Энергетика

MOAT

-

DDWM
3.7%

Коммунальные услуги

MOAT

-

DDWM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с UIVMDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с IVLU

Доходность на риск

MOAT vs. DDWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c DDWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATDDWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.51

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.13

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.87

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

6.73

-3.62

MOAT vs. DDWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DDWM равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и DDWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и DDWM

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке DDWM в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и DDWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATDDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-35.00%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.56%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-12.34%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-14.79%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-35.00%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.94%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.05%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.93%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и DDWM

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеют волатильность 4.13% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATDDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.34%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.94%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

13.03%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

13.40%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

15.31%

+3.37%

Сравнение комиссий MOAT и DDWM

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DDWM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и DDWM

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DDWM в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.31%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and DDWM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDWM has higher volatility (4.34%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs DDWM's -35.00%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.47% vs 10.95% for DDWM. On fees, DDWM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.47% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDWM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

DDWM has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.36% for MOAT.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDWM is Foreign Large Cap Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.40% for DDWM.

DDWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и DDWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор