Сравнение MOAT с BUFH
MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
MOAT
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 13.37%
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOAT и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -0.94% | 13.62% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between MOAT and BUFH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOAT vs. BUFH — Ранг доходности на риск
MOAT
BUFH
Сравнение MOAT c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOAT | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOAT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.91 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок MOAT и BUFH
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOAT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -1.53% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -0.05% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -0.18% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOAT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 2.37% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 2.37% | +15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 2.37% | +16.31% |
Сравнение комиссий MOAT и BUFH
MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и BUFH
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.37% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
MOAT and BUFH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for BUFH.
MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для MOAT и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор