PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MO с ARKW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MO (Altria Group, Inc.) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 22.51%/yr for ARKW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MO и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 7.93% против 22.51% соответственно.

MO

1 день
0.74%
1 месяц
0.56%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.78%
1 год
28.51%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
7.93%

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MO
Altria Group, Inc.		26.86%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between MO and ARKW is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.07

The correlation between MO and ARKW shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

MO vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.32

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.65

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.29

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

0.59

+3.81

MO vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MO и ARKW

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-80.52%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-36.21%

+19.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-36.21%

+19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-77.36%

+51.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

-80.52%

+26.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-23.35%

+19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-23.97%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

17.89%

-11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и ARKW

Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

10.38%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

24.57%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

32.92%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

43.59%

-22.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

37.73%

-14.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и ARKW

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности ARKW в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
MO
Altria Group, Inc.		5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Часто задаваемые вопросы

MO and ARKW have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs ARKW's -80.52%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор