Сравнение MNZL с BCI
MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - MNZL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. MNZL is passively managed, while BCI is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. MNZL charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности MNZL и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNZL показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 25.35%.
MNZL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNZL и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 18.20% | 2.90% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 25.35% | 1.28% |
Correlation
The correlation between MNZL and BCI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNZL vs. BCI — Ранг доходности на риск
MNZL
BCI
Сравнение MNZL c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNZL | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.47 | +2.37 |
Просадки
Сравнение просадок MNZL и BCI
Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNZL | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -32.69% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.52% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -12.00% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNZL и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNZL | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 16.96% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.81% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.65% | +0.08% |
Сравнение комиссий MNZL и BCI
MNZL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNZL и BCI
Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BCI в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.15% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNZL and BCI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MNZL.
BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.03% for MNZL.
MNZL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Manzil and Aberdeen. Their fees differ too: 0.40% for MNZL and 0.25% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для MNZL и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор