Сравнение MNZL с BBUS
MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MNZL tracks the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MNZL charges 0.40%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности MNZL и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNZL показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.
MNZL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 14.31%
- С начала года
- 16.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNZL и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 16.54% | 3.37% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 10.33% | 3.53% |
Correlation
The correlation between MNZL and BBUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNZL vs. BBUS — Ранг доходности на риск
MNZL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBUS
Сравнение MNZL c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNZL | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNZL и BBUS
Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNZL | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -35.35% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -0.99% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -5.40% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNZL и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNZL | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 12.58% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.14% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.53% | -2.61% |
Сравнение комиссий MNZL и BBUS
MNZL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNZL и BBUS
Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BBUS в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNZL and BBUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.40% for MNZL.
BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.03% for MNZL.
MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Manzil and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for MNZL and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для MNZL и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор