Сравнение MNWIX с NELIX
MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) and NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, MNWIX returned 3.88%/yr vs 10.73%/yr for NELIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNWIX charges 0.67%/yr vs 1.35%/yr for NELIX.
Доходность
Сравнение доходности MNWIX и NELIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNWIX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у NELIX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции MNWIX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 10.73% соответственно.
MNWIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.88%
NELIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам MNWIX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 1.35% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 6.70% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 8.22% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Correlation
The correlation between MNWIX and NELIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.52 |
Over the past year, MNWIX and NELIX have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNWIX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
MNWIX
NELIX
Сравнение MNWIX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNWIX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.19 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 12.84 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNWIX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.12 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.87 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.79 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MNWIX и NELIX
Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и NELIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNWIX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -28.72% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -6.31% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -15.50% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -19.30% | +13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -28.72% | +23.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.11% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -4.70% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.56% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNWIX и NELIX
Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 1.39%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNWIX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.47% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 7.31% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 9.49% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 12.66% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 13.68% | -9.84% |
Сравнение комиссий MNWIX и NELIX
MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNWIX и NELIX
Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности NELIX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.75% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.52% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNWIX and NELIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NELIX has higher volatility (2.47%) compared to MNWIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MNWIX dropped -5.57% vs NELIX's -28.72%.
NELIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNWIX и NELIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор