PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с LONGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNWIX с LONGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX).

MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и LONGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNWIX и LONGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		2.14%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у LONGX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции MNWIX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: 3.48% против 23.85% соответственно.

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%

LONGX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.52%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Longboard Alternative Growth Fund

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIXMNWIX с ATESXMNWIX с HSGFX
Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с VOOLONGX с CTALONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с MBXIX

Сравнение комиссий MNWIX и LONGX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.

LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

MNWIX vs. LONGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c LONGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXLONGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.52

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.78

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.87

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

2.71

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. LONGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LONGX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXLONGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.28

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.17

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.16

+0.63

Корреляция

Корреляция между MNWIX и LONGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и LONGX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и LONGX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и LONGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNWIXLONGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-77.16%

+71.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-7.13%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-19.28%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-77.16%

+71.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-4.85%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-7.47%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.28%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и LONGX

Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 2.54%, в то время как у Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNWIXLONGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.55%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

8.33%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

11.33%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

11.86%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

137.75%

-133.98%