Сравнение MNRS с BTCC
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. MNRS is passively managed, while BTCC is actively managed. Over the past year, MNRS returned 112.67% vs -35.11% for BTCC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 62.19%, что значительно выше, чем у BTCC с доходностью -22.92%.
MNRS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 112.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и BTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 62.19% | 68.02% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -6.34% |
Correlation
The correlation between MNRS and BTCC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between MNRS and BTCC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. BTCC — Ранг доходности на риск
MNRS
BTCC
Сравнение MNRS c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRS | BTCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.79 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.53 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRS | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -1.07 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.77 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок MNRS и BTCC
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -44.40% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -44.40% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -41.04% | +30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -15.66% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | 23.02% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и BTCC
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 8.74% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.30% | 27.38% | +24.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 32.99% | +37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.43% | 31.72% | +38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.43% | 31.72% | +38.71% |
Сравнение комиссий MNRS и BTCC
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и BTCC
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BTCC в 107.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and BTCC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (19.78%) compared to BTCC (8.74%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs BTCC's -44.40%.
On 1-year performance, MNRS leads with 112.67% vs -35.11% for BTCC. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 112.67% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 0.33% for MNRS.
MNRS is categorized as Blockchain, while BTCC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.66% for BTCC.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор