Сравнение MNRS с BTC
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. MNRS is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, MNRS returned 112.67% vs -39.58% for BTC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 62.19%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -27.45%.
MNRS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 112.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 62.19% | 12.66% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -16.78% |
Correlation
The correlation between MNRS and BTC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between MNRS and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. BTC — Ранг доходности на риск
MNRS
BTC
Сравнение MNRS c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRS | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.80 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.39 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRS | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.91 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.03 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок MNRS и BTC
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -49.43% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -49.43% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -49.43% | +38.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -16.68% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | 28.55% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и BTC
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 9.06% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.30% | 33.91% | +18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 43.72% | +26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.43% | 48.29% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.43% | 48.29% | +22.14% |
Сравнение комиссий MNRS и BTC
MNRS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и BTC
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and BTC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (19.78%) compared to BTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs BTC's -49.43%.
On 1-year performance, MNRS leads with 112.67% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 112.67% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
MNRS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BTC.
MNRS is categorized as Blockchain, while BTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.15% for BTC.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор