Сравнение MNHYX с CFICX

С начала года, MNHYX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции MNHYX превзошли акции CFICX по среднегодовой доходности: 6.65% против 3.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MNHYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNHYX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFICX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHYX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MNHYX и CFICX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности CFICX в 4.50%

Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и CFICX.

Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Calvert Income Fund (CFICX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MNHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.