PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MNHAX с BUFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNHAX с BUFHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MNHAX (Manning & Napier High Yield Bond I) and BUFHX (Buffalo High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, MNHAX returned 6.51%/yr vs 5.25%/yr for BUFHX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNHAX charges 0.66%/yr vs 1.02%/yr for BUFHX.

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и BUFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNHAX показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у BUFHX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции MNHAX превзошли акции BUFHX по среднегодовой доходности: 6.51% против 5.25% соответственно.

MNHAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
2.06%
С начала года
2.69%
1 год
6.84%
3 года*
8.73%
5 лет*
5.47%
10 лет*
6.51%

BUFHX

1 день
0.10%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.52%
С начала года
2.29%
1 год
4.11%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNHAX и BUFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		2.69%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%6.58%14.25%-0.98%8.68%
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		2.29%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%

Correlation

The correlation between MNHAX and BUFHX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2012 г.

0.65

The correlation between MNHAX and BUFHX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond I

Buffalo High Yield Fund

Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с USBLXMNHAX с MDHVXMNHAX с FRFZXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с ICMUX
Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с ICMUXBUFHX с BAICXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с HYDBBUFHX с VWEHXBUFHX с BCAAX

Доходность на риск

MNHAX vs. BUFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHAX c BUFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNHAXBUFHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.61

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.44

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.90

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

7.98

+3.63

MNHAX vs. BUFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BUFHX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и BUFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и BUFHX

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -20.13%, что меньше максимальной просадки BUFHX в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и BUFHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNHAXBUFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.13%

-26.01%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.13%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-3.83%

-16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-9.98%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-18.74%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-0.10%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.02%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.50%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и BUFHX

Текущая волатильность для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) составляет 0.42%, в то время как у Buffalo High Yield Fund (BUFHX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что MNHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNHAXBUFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.52%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.98%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

2.50%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

3.14%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

4.02%

+6.66%

Сравнение комиссий MNHAX и BUFHX

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BUFHX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и BUFHX

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности BUFHX в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.05%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.32%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%

Часто задаваемые вопросы

MNHAX and BUFHX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFHX has higher volatility (0.52%) compared to MNHAX (0.42%). In terms of maximum drawdown, MNHAX dropped -20.13% vs BUFHX's -26.01%.

MNHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNHAX и BUFHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор