Сравнение MNDY с VYMI
MNDY (monday.com Ltd.) is a stock, while VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, MNDY returned -16.93%/yr vs 13.57%/yr for VYMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNDY и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDY показывает доходность -46.67%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 14.38%.
MNDY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.24%
- 6 месяцев
- -37.89%
- С начала года
- -46.67%
- 1 год
- -72.85%
- 3 года*
- -25.03%
- 5 лет*
- -16.93%
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам MNDY и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | -46.67% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 14.38% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | -1.37% |
Correlation
The correlation between MNDY and VYMI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between MNDY and VYMI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDY vs. VYMI — Ранг доходности на риск
MNDY
VYMI
Сравнение MNDY c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNDY | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.42 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.06 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 11.89 | -13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNDY и VYMI
Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDY | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -40.00% | -46.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.88% | -10.14% | -69.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.07% | -12.84% | -69.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -24.05% | -62.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.30% | -0.49% | -81.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.81% | -6.25% | -48.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.30% | 2.60% | +55.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDY и VYMI
monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDY | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 3.05% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.78% | 11.30% | +39.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.50% | 13.22% | +53.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.66% | 14.85% | +56.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.60% | 16.53% | +55.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDY и VYMI
MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.57% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
MNDY and VYMI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (17.20%) compared to VYMI (3.05%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs VYMI's -40.00%.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDY и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор