Сравнение MNDY с GPIX
MNDY (monday.com Ltd.) is a stock, while GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, MNDY returned -72.47% vs 20.96% for GPIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNDY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDY показывает доходность -46.44%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.39%.
MNDY
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -40.49%
- С начала года
- -46.44%
- 1 год
- -72.47%
- 3 года*
- -24.63%
- 5 лет*
- -16.86%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNDY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | -46.44% | -37.33% | 25.36% | 45.97% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.39% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
Correlation
The correlation between MNDY and GPIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MNDY and GPIX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
MNDY
GPIX
Сравнение MNDY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNDY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.36 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.73 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 13.07 | -14.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNDY и GPIX
Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -17.50% | -69.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.88% | -7.71% | -72.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.23% | -0.43% | -81.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -1.47% | -53.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.11% | 1.61% | +56.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDY и GPIX
monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 2.95% | +14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.16% | 8.86% | +42.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.52% | 10.89% | +55.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.69% | 13.78% | +57.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.63% | 13.78% | +57.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDY и GPIX
MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNDY and GPIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (17.36%) compared to GPIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs GPIX's -17.50%.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор