Сравнение MNDIX с ETMGX
MNDIX (MFS New Discovery Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MNDIX returned 11.53%/yr vs 7.56%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MNDIX charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.
Доходность
Сравнение доходности MNDIX и ETMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDIX показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции MNDIX превзошли акции ETMGX по среднегодовой доходности: 11.53% против 7.56% соответственно.
MNDIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 11.53%
ETMGX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам MNDIX и ETMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDIX MFS New Discovery Fund | 10.65% | 12.62% | 6.32% | 14.30% | -29.64% | 2.03% | 45.14% | 41.12% | -1.41% | 26.27% |
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 1.62% | -6.63% | 11.43% | 11.06% | -16.53% | 20.91% | 12.33% | 27.32% | -5.86% | 15.26% |
Correlation
The correlation between MNDIX and ETMGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.86 |
The correlation between MNDIX and ETMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDIX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск
MNDIX
ETMGX
Сравнение MNDIX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDIX | ETMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.16 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | -0.36 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDIX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.13 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MNDIX и ETMGX
Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и ETMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDIX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -37.02% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.14% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -22.28% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.04% | -25.14% | -16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -37.02% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -12.90% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -6.58% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.85% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDIX и ETMGX
MFS New Discovery Fund (MNDIX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MNDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDIX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.45% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 11.19% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 16.08% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 18.75% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 19.92% | +2.14% |
Сравнение комиссий MNDIX и ETMGX
MNDIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ETMGX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDIX и ETMGX
MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 6.93% | 7.04% | 2.85% | 1.36% | 2.80% | 8.28% | 0.09% | 6.50% | 7.75% | 11.87% | 6.00% | 5.50% |
MNDIX MFS New Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 20.76% | 9.22% | 7.01% | 23.11% | 9.34% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNDIX and ETMGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDIX has higher volatility (5.69%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, MNDIX dropped -62.02% vs ETMGX's -37.02%.
MNDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDIX и ETMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор