Сравнение MNDFX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
MNDFX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 7 нояб. 2008 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MNDFX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNDFX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 5.01% | 15.76% | 11.60% | 5.64% | -4.22% | 22.45% | 2.44% | -28.95% | -4.30% | 23.39% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -2.29% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MNDFX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции MNDFX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 4.78% против 4.36% соответственно.
MNDFX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 4.78%
HDCTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNDFX и HDCTX
MNDFX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
MNDFX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
MNDFX
HDCTX
Сравнение MNDFX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDFX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.66 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 4.43 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MNDFX и HDCTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDFX и HDCTX
Дивидендная доходность MNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDFX Manning & Napier Disciplined Value Series | 9.36% | 9.64% | 10.46% | 7.81% | 9.77% | 7.31% | 1.93% | 5.18% | 15.02% | 24.95% | 4.89% | 15.83% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок MNDFX и HDCTX
Максимальная просадка MNDFX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDFX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNDFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -59.05% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -6.95% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -18.22% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -19.43% | -42.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.95% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -6.45% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.56% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDFX и HDCTX
Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что MNDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNDFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.82% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 6.23% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 11.05% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 10.49% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 11.44% | +10.23% |