PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNCEX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNCEX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

MNCEX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MNCEX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNCEX и PPYPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		0.49%37.46%6.24%18.86%-16.89%11.36%9.63%10.44%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%11.52%

Доходность по периодам

С начала года, MNCEX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

MNCEX

1 день
2.25%
1 месяц
-7.39%
С начала года
0.49%
6 месяцев
4.43%
1 год
25.72%
3 года*
17.26%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Non-US Core Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с MNCEX:
MNCEX с BROIXMNCEX с DGROMNCEX с VTIMNCEX с IXUSMNCEX с MSCGXMNCEX с ANDIXMNCEX с MOFIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий MNCEX и PPYPX

MNCEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund

Доходность на риск

MNCEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNCEX
Ранг доходности на риск MNCEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNCEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNCEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNCEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNCEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNCEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNCEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNCEXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.24

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.85

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.83

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

13.07

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNCEX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNCEX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNCEX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNCEXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.24

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между MNCEX и PPYPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNCEX и PPYPX

Дивидендная доходность MNCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		13.58%13.64%8.97%3.60%3.14%18.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок MNCEX и PPYPX

Максимальная просадка MNCEX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNCEX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNCEXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-42.48%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.21%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-35.65%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-4.08%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-10.28%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.43%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MNCEX и PPYPX

Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MNCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNCEXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.49%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.15%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

15.41%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

19.61%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

19.08%

-0.85%