Сравнение MNCEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MNCEX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MNCEX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNCEX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNCEX Mercer Non-US Core Equity Fund | 0.49% | 37.46% | 6.24% | 18.86% | -16.89% | 11.36% | 9.63% | 10.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 11.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MNCEX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
MNCEX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNCEX и VTI
MNCEX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
MNCEX vs. VTI — Ранг доходности на риск
MNCEX
VTI
Сравнение MNCEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNCEX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.98 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.52 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.54 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 7.30 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNCEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.98 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MNCEX и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNCEX и VTI
Дивидендная доходность MNCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNCEX Mercer Non-US Core Equity Fund | 13.58% | 13.64% | 8.97% | 3.60% | 3.14% | 18.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MNCEX и VTI
Максимальная просадка MNCEX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNCEX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNCEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -55.45% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.30% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -25.36% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -5.54% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -8.08% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.60% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNCEX и VTI
Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MNCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNCEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.48% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.75% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 19.02% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.41% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.29% | -0.06% |